Fx Options Pin Risk

FX Options Analytics: Vols, Risikobereitschaft, AMP Pin Risk: 1230 GMT Änderung von 2011-06-16 12:30 bis 2011-06-17 12:30 UTC SAXO BANK FX Optionen Analytics 2011-06-17 12:32 UTC 25 - Delta-Risiko-Umkehrungen zeigen den Unterschied in der Volatilität und damit den Preis zwischen Puts und Anrufe auf die am meisten flüssigen Out-of-the-money (OTM) Optionen auf dem OTC-Markt zitiert. Positive Werte deuten auf Anrufe hin, die teurer sind als Puts (der obere Schutz auf dem zugrunde liegenden Forex-Spot ist relativ teurer), während negative Werte darauf hinweisen, dass Puts teurer sind als Anrufe (Downside-Schutz ist relativ teurer). Wesentliche Änderungen können auf eine Veränderung der Markterwartungen für die zukünftige Ausrichtung des zugrunde liegenden Forex-Kassakurses hindeuten. Erfahren Sie mehr über die Volatilität Lächeln OTC VOLUME INDEX SAXO BANK FX Optionen Analytics 2011-06-17 12:32 UTC Saxo Bank beobachten Handel von Standard-Verträge, die statt in den Freiverkehr (OTC) Forex Optionen Markt. Der OTC-Volumenindex zeigt das in den vergangenen 24 Stunden gehandelte Volumen gegenüber einem monatlichen Monatsdurchschnitt. Während der Erfassung aller OTC-Flow, ist der Index ein Barometer des Volumens auf flüssige Verträge für verschiedene Kreuze. Werte über 100 zeigen ein Volumen an, das höher als der Durchschnitt ist, Werte unter 100 zeigen ein Volumen an, das niedriger als der Durchschnitt ist. MARKET PIN RISK Streiks angezeigt für (NY) Schnitt 2011-06-17 SAXO BANK FX Optionen Analytics 2011-06-17 12:32 UTC Positionen von signifikanter Größe im Forex-Optionen-Markt können einen Einfluss auf die zugrunde liegenden Forex-Kassakurs haben. FX Options-Schläge in großen Nennbeträgen, wenn sie nahe an der aktuellen Spot-Ebene liegen, können eine magnetische Wirkung auf die Spotpreise haben. Das ist, kann vor Ort um diese Streiks Trend, wie die Inhaber der Optionen wird aggressiv Hedge das zugrunde liegende Delta. Der Marktpin-Risikobericht zeigt große Optionen, die in den nächsten 5 Tagen ablaufen, die Saxo auf dem OTC-Devisenoptionsmarkt beobachtet hat. Rote Schläge weisen auf ein beträchtliches offenes Interesse in der Nähe des aktuellen Devisenkurses hin. Implizierte vs historische Volatilität Risikoumkehr vs Spot implizierte vs historische Volatilität Risikoumkehr vs Spot implizierte vs historische Volatilität Risikoumkehr vs Spot SAXO BANK FX Optionen Analytics 2011-06-17 12:32 UTC Impliziert vs historische Volatilität. Große Unterschiede zwischen den impliziten (notierten Optionspreisen) und den historischen (realisierten, d. h. tatsächlichen Bewegungen der Kassakurs) Volatilitäten können als relative Über - oder Unterpreisungen von Optionen durch den Markt interpretiert werden. Diese Diagramme zeigen eine monatliche historische Volatilität gegenüber der einmonatigen Volatilität, die am Markt für Optionspreise notiert ist. Risikobereitschaft vs. Spot. Die Risikoumkehr zeigt den relativen Preisunterschied zwischen Puts (Downside-Erwartung) und Calls (Erwartungshaltung). Diese Grafik zeigt die historische Beziehung zwischen einem Monat 25-Delta-Risiko-Umkehrungen gegenüber dem zugrunde liegenden Kassakurs. Positive Werte deuten auf höher bewertete Anrufe hin als Puts, negative Werte auf Puts höher als Anrufe. Relevante Artikel für Sie Haftungsausschluss Die Gruppengesellschaften der Saxo Bank Gruppe bieten jeweils nur Ausführungsdienstleistungen und Zugang zu Tradingfloor, die es einer Person erlauben, Inhalte, die auf oder über die Website zugänglich sind, anzusehen und / oder zu verwenden. (Ii) Vollständiger Haftungsausschluss (iii) Die Risikowarnung (iv) der Geschäftsordnung und (v) Hinweise auf Tradingfloor und / oder seinen Inhalt zusätzlich (Soweit relevant) zu den Bedingungen für die Nutzung von Hyperlinks auf der Website eines Mitglieds der Saxo Bank Gruppe, durch die der Zugang zu Tradingfloor erworben wird. Ein solcher Inhalt ist daher nicht mehr als Information. Insbesondere ist keine Beratung zu gewähren oder zu verlangen, wie sie von einem Konzern der Saxo Bank Gruppe vorgesehen oder gebilligt wird, noch ist sie als Aufforderung oder Anreiz zur Zeichnung oder Veräußerung oder zum Kauf von Finanzinstrumenten auszulegen. Alle Geschäfte oder Investitionen, die Sie machen, müssen gemäß Ihrer eigenen unversorgten und informierten, selbstgesteuerten Entscheidung erfolgen. Als solches wird keine Gesellschaft der Saxo Bank Gruppe für Verluste haften, die Sie aufgrund einer Anlageentscheidung haben können, die im Vertrauen auf Informationen getätigt wird, die auf Tradingfloor oder als Folge der Nutzung des Tradingfloors zur Verfügung stehen. Aufträge und Geschäfte gelten als zur Rechenschaft des Kunden mit dem im Hoheitsgebiet des Kunden ansässigen Saxo Bank Konzernunternehmen und / oder mit dem der Kunde sein Handelskonto eröffnet und verwaltet. Wenn Sie über Tradingfloor handeln, ist Ihr Vertragspartner der Saxo Bank Gruppe die Gegenpartei für die von Ihnen abgeschlossenen Geschäfte. Tradingfloor enthält keine Finanz -, Investitions -, Steuer - oder Handelsberatung oder Beratung jeglicher Art, die von der Saxo Bank Group angeboten, empfohlen oder gebilligt wird, und sollte nicht als Aufzeichnung unserer Handelspreise oder als Angebot, Anreiz oder Aufforderung zur Zeichnung, Verkauf oder Kauf in einem Finanzinstrument. Soweit Inhalte als Investitionsforschung ausgelegt werden, müssen Sie beachten und akzeptieren, dass der Inhalt nicht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Investitionsforschung erstellt wurde und nicht als solche betrachtet wird Eine Marketingkommunikation nach einschlägigen Gesetzen. Bitte lesen Sie unsere Haftungsausschlüsse: - Benachrichtigung über Non-Independent Invetment Research - Vollständiger Haftungsausschluss Überprüfen Sie Ihren Posteingang auf eine E-Mail von uns, um Ihr Profil vollständig zu aktivieren. Keine E-Mail Haben wir Ihre Bestätigungsmail erneut senden TradingFloor verwendet Cookies, um Ihre Erfahrungen zu verbessern. Mit der Verwendung von TradingFloor gehen wir davon aus, dass Sie unsere Cookie-Richtlinien akzeptieren. CloseFX Optionen: vols, reversals amp risk FX Optionen Trader / Saxo Bank Dollar-Mexiko wird als ein Maß für das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl gesehen, mit einem Donald Trump Sieg gesehen Hämmern Der Peso, während ein Hillary Clinton Sieg die Märkte beruhigen und die mexikanische Währung unterstützen würde. Hier sind einige Ideen, auf denen USDMXN könnte entweder auf Wahlergebnis zu handeln. Artikel / 21 Juli 2016 um 11:24 GMT Mid-Session Europa: Aktien dip, EURUSD steigt in Countdown zu EZB Märkte für die Europäische Zentralbank unterstützt Rate Rate fällig bei 1145 GMT, mit EURUSD stabil und USDJPY der Hauptbeweger in den wichtigsten Währungen, Handel niedriger durch 107.00. Europäische Kurse rutschten aus und Airline-Aktien wurden durch Warnungen von Lufthansa und Easyjet verletzt, dass die jüngsten Terroranschläge das Reisegeschäft beeinflussen. Squawk / 16 Juni 2016 um 02:08 GMTOptions Expiries Beitritt Okt 2007 Status: Ehemalige institutionelle dogsbody 1,168 Beiträge Sorry Jungs. Als jemand, der FX-Optionen für Banken gehandelt hat, lassen Sie mich sagen, dass die einzige Option ausläuft, dass quotmatterquot (wenn überhaupt) sind nicht-plain-vanilla Optionen wie Barrieren (Knock-ins, Knock-outs usw., die Art der Sache ). Plain Vanilla Optionen (wie einfache Anrufe und Puts mit einzelnen Streiks) sind einfach und kontinuierlich an den Spot - und Optionsmärkten abgesichert. Da die Absicherung über die Zeit bis zum Verfall erfolgt (für diese einfachen Vanille-Optionen), PREIS BENÖTIGEN NICHT GRAVITATE TOWARD STRIKE PREIS AUF ABLAUF. D. h. NICHTS spektakulär geschieht gewöhnlich nach Ablauf von Plain-Vanille-Optionen, da der erfahrene Optionsverkäufer meistens bereits nach Ablauf der Laufzeit VOLLSTÄNDIG HAT. Auch unter Berücksichtigung PIN RISK (bitte Google, wenn Sie nicht wissen), ist die quotvolatilityquot keine große Sache (für mich sowieso), so weit wie plain Vanillas betroffen sind. Mit anderen Worten, es spielt keine Rolle, eine Option Verkäufer, wenn die plain Vanilla-Option er verkauft wird ITM (In The Money), weil seine kontinuierliche Absicherung im Spot-und Optionsmarkt sorgt dafür, dass sein Verlust begrenzt ist. In der Tat, könnte der Optionsverkäufer sogar voraus (auf, dass ein OPTION POSITION), wenn er sein Portfolio optimal auf dem Weg positioniert. Und die Option Verkäufer doesnt sogar CARE, wenn die eine Option, die er verkauft wird Blutungen, weil er andere Optionen in seinem Portfolio haben, um die lockere nehmen. Der einzige Händler, der auf das Ablauf der Plain-Vanilla-Option sprengt, ist der Optionsverkäufer unter den folgenden Bedingungen: 1. er verkaufte nur eine Option 2. Spot-Moves gegen ihn, wodurch die Option ITM (schlecht für die Option Verkäufer, gut für Der Optionskäufer) 3. Er hat seine Position bis zum Ablauf der Laufzeit nicht abgesichert. 4. (Mit anderen Worten, der Optionsverkäufer ist ein Pothead und verdient, gefeuert zu werden). Wenn Sie in den Nachrichten lesen, dass vor Ort aufgrund dieser oder dieser Option verstrichen ist, verläuft die Regel in der Regel theyre reden über Nicht-Plain-Vanille-Optionen (aka exotische Optionen). Für eine Aufwertung der Komplexität der Absicherung solcher Instrumente, Talebs quotDynamic Hedgingquot Buch macht eine gute Umfrage. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Hallo Jungs, ja ich muss mit skenobis Post zustimmen. Gewürzte Händler sind immer Hedging ihre Wetten (komisch, dass hier weggenommen von uns hier in den USA im Spotmarkt, aber das ist eine andere Geschichte). Sie können die tägliche Aktivität auf der CME-Website verfolgen. Ive tatsächlich genommen ein paar Screenshots um Ende des Tages für die Dec 12 EURUSD Optionskette. Werfen Sie einen Blick und sehen, wie sich die tägliche Aktivität ändert in insgesamt puts und Anrufe. Händler sind eindeutig Hedging-Positionen als der Preis ändert. Wie einige Arten von Hai, müssen die Optionen Händler kontinuierlich zitiert werden (d. H. Rebalancing ihr Portfolio) oder sie werden sterben. Ich denke, dass das gleiche für Händler in anderen Assetklassen auch gesagt werden kann. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Tut mir leid, Leute. Als jemand, der FX-Optionen für Banken gehandelt hat, lassen Sie mich sagen, dass die einzige Option ausläuft, dass quotmatterquot (wenn überhaupt) sind nicht-plain-vanilla Optionen wie Barrieren (Knock-ins, Knock-outs usw., die Art der Sache ). Plain Vanilla Optionen (wie einfache Anrufe und Puts mit einzelnen Streiks) sind einfach und kontinuierlich an den Spot - und Optionsmärkten abgesichert. Da die Absicherung über die Zeit bis zum Verfall erfolgt (für diese einfachen Vanille-Optionen), PREIS BENÖTIGEN NICHT GRAVITATE TOWARD STRIKE PREIS AUF ABLAUF. D. h. NICHTS spektakulär geschieht normalerweise. Danke skenobi, mein Zitat war von fxlive. So nur exotische Optionen würde Moment in Punkt fahren Ist es wirklich ein quotbattlequot zwischen dem Inhaber und dem Verkäufer, um den Preis zu ihrem Vorteil zu bewegen oder nur wenn der Preis nahe quotITMquot ist, weil es teuer und riskant scheinen. Danke skenobi, mein Zitat war von fxlive. Also nur exotische Optionen würde treiben Moment an Ort nicht die Option Verträge selbst an sich. Aber die AKTIONEN der Transaktoren NACH den Optionen werden gekauft / verkauft bis zu dem Punkt, an dem die Optionen ausgeübt werden oder abgelaufen sind. Und dieses Moment, von dem du sprichst, ist nur ein kleiner Moment in tausend Momenten. Es scheint, yall nicht realisieren, dass Optionen Händler Entscheidungen basierend auf offenen quotgreekquot Risiken ihrer ENTIRE-Portfolios, nicht auf jeden einzelnen Optionsvertrag. Sie werden also in allen Charts und nicht unbedingt in der Nähe des so genannten quotall-importantquot-Basispreises sein. Daher Im verblüffte im Einzelhandel Händler, die unnötig über Option Streik Ebenen, wenn auch die Pros dont immer ein sht über sie. Alle Profis Pflege über sind Sachen wie: Ob ihr Portfolio ist lang oder kurz Gamma / vega Ob theyre Handel Delta zu viel oder zu wenig. Ob theyre Handel mit oder gegen den Markt schief. (Was glaube ich, dass auch Kleinhändler mehr Aufmerksamkeit zu zahlen.) Ob ihre Hecken lange genug für sie halten, um eine Verschnaufpause zu nehmen oder zumindest halten sie innerhalb der Gesellschaft Risiko-Grenzen für einige Zeit. Ob sie noch einen Job haben, wenn sie morgens aufwachen (wahre Geschichte) Gibt es wirklich ein quotbattlequot zwischen dem Halter und dem Verkäufer, um den Preis zu ihrem Vorteil zu bewegen Der einzige Kampf ist zwischen dem Käufer / Verkäufer gegen den Rest der Welt. Die Märkte gehören nicht zu den Optionshändlern. Oder nur, wenn der Preis in der Nähe quotITMquot ist, weil es teuer und riskant scheinen. Ich denke, Sie wollten sagen, wenn der Preis nahe dem Punkt ist, an dem sich der Optionsvertrag von ITM zu OTM (Out of the Money) oder umgekehrt dreht, wenn sich die Option dem Ablaufzeitpunkt nähert. Diese Situation ist bekannt als quotpin riskquot. Soweit plain Vanilla Optionen betroffen sind, können Sie zurück auf meine vorherige Aussage beziehen, wo ich begann mit quotNothing spektakulär .... Wenn über exotische Optionen gesprochen wurde, ist die Komplexität der Absicherung dieser über den Rahmen der Einzelhändler hier. Sie können einige Auswirkungen auf den Markt haben, sondern weil auch Barrieren als Teil eines Portfolios von anderen Optionen gehandelt werden, ich dont think theyre nützlich in keiner Weise. Lets setzen es so: Wenn Sie nicht wissen, die Option Trader OTHER Reihenfolge Ebenen (die in der Regel Hedge-bezogenen, nicht Option-bezogenen), dann wissen, nur die Barriere Ebenen oder sogar Plain-Vanille Option Streiks ist wie Lösen nur die äußeren Grenzen Eines Puzzles. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Also, im Grunde, was Ihr Spruch im Wesentlichen ist, dass Optionen auslaufen haben keine Relevanz für jemanden, der den Spot oder andere Märkte handeln Die kurze Antwort: Ja, Optionen Verfall HAVE keine Relevanz für den Spot-Trader. Die lange Antwort: 1. Plain Vanilla Optionen Auslaufen keine Rolle, wie eine erfahrene Option Verkäufer wäre mehr oder weniger bereits vollständig abgesichert gewesen und dann die Option Käufer haben bereits Geld aus Delta-Hedging seiner Option vorausgesetzt, dass Kassamarkt war volatil genug. WEDER von denen auch zählt, da die Option Teil eines LARGER PORTFOLIO ist und die Händler handeln auf der Grundlage ihrer Portfolios und nicht individuelle Optionskontrakte. 2. re: non-plain-vanilla Optionen (aka exotische Optionen), SOMETIMES Barriere Ebenen, wenn eine Spieler-Position ist groß genug, um langweilig Geier zu gewinnen (dies ist meine Beobachtung), aber in dem größeren Schema der Dinge gibt es viele andere Aufträge schwimmen auf dem Markt, dass es nicht wirklich wichtig. Der Optionsspieler hat wahrscheinlich mehr Angst vor der größeren Marktstimmung als aus den Geiern. 3. NUR Kenntnisse der Barriere Ebenen und / oder plain Vanille Streiks ist sinnlos zum Spot-Trader, wenn er nicht auch wissen, die Optionen Händler vor Ort Hedging-Aufträge, die der casual Spot-Trader wird nie wissen. So ein Broker oder ein Portal bietet Ihnen eine Handvoll von Auftragsebenen für Sie zu Ziel So was Die größeren Market Maker (die Banken) haben Hunderte von Aufträgen in ihren Büchern auf verschiedenen Preisniveaus, die Sie nie wissen werden. Wie nur Gebäude die Außenkanten eines Puzzles und fehlen alle inneren Stücke. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Also, im Grunde, was Ihr Spruch im Wesentlichen ist, dass Optionen abläuft keine Relevanz für jemanden, der den Spot oder andere Märkte Well yeah meist Sie dont haben, um sie zu kümmern. Ursache können sie nur eine Wirkung haben, wenn es kein anderes dominantes Thema Fahren der Markt ist in 20-30 Zone näher an ihnen und und Größe der abgelaufen ist. Obwohl der Markt sehr weit von der Verfall (3300) erste Bedingung trat sehr deutlich heute als niemand anderes hatte ein Interesse an dem Markt und Größe war anständig. So, das passiert (die red vert Linie ist Ablaufzeit (10AM NY CUT). (Ich weiß, lausige Ausführung) Attached Images (zum Vergrößern anklicken)